实际波动率对应着某一特定资产类别（如股票和固定收益证券）的历史波动率，而隐含波动率则是市场对未来波动率的预估。隐含波动率的预估方法类似期权定价方式。 而作为一种高质量、高流动性的资产，黄金可能也被用来变现，尤其是因为黄金是最近少数几个回报率为正的资产之一。 金价为何与股市同时下跌 世界黄金协会称，金价波动与几个因素有关，其中最突出的一个因素是，过去一周几乎所有资产类别的大规模平仓 汇 率 波动年率=（计算 2113 期汇率 5261-基期汇率）*100%*12/ （基 期汇率 4102 *计算期与基期之间的月数）。. 相对于 1653 当期 时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率。. 但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史 自从 50ETF 期权在 2015 年 2 月上市以来，中国的期权市场已经快走过了两个年头，而 vn.py 项目也脱胎于我自己的期权交易系统，所以决定这次 Live 的主题就来聊聊期权交易。 网上介绍期权的资料不少，但是大部分都过分强调公式和理论，催眠效果十分优良。 2）可以作为一种记账单位。记帐单位是一种允许对价值进行会计核算和比较的度量（例如，每桶石油价值约 33 美元）。 3）可以用作价值存储。储值是可以在将来进行保存，存储和交换的资产，具有可预测的稳定价值（例如，如果年通胀率为 2％，今天的名义上 二倍做多vix波动率指数短期期权etn(tvix)基金专题，提供今日二倍做多vix波动率指数短期期权etn基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及二倍做多vix波动率指数短期期权etn(tvix)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。
易善资产：全球波动率处于低位反弹期间，CTA进入表现的黄金阶 … 【易善核心观点】1．基本面因素是支持商品市场本轮趋势性行情，但由于权威部门的介入，本次商品的趋势可能被短暂打破；2.全球波动率处于较低的水平并刚开始反弹；3.全球波动率提升阶段将是cta等量化宏观策略的黄金投资期；4.cta已经被成熟市场视为一个新型的独立的资产类别加以配置；5.从 许晓曦：跨市场、跨资产类别的全球配置策略和机会-新华网 许晓曦称，瑞银南方东英全球资产趋势配置指数即gama指数策略基于固定的量化交易模型，无人为主观判断，按风险平价资产配置和跨资产趋势追踪策略，投资于全球6大工业国的股指、国债，以及大宗商品, 从而实现在全球主要资产类别上进行动态的分散配置。
该论文尝试以波动率指数(VIX Index)衍生的ETP产品建立波动率投资策略。 论文结构大致如下： 波动率收益从何而来？ 5种交易策略; 波动率资产类别作为投资组合中分散投资的优势 与大多数资产类别一样，贵金属 黄金价格也受到了全球范围内前所未有的经济和金融市场波动的影响。 世界黄金协会(wgc)周四在其最新的市场报告中称，近期金价的波动是由所有资产的大规模清算造成的，并可能被杠杆头寸和基于规则的交易放大。 遵循这样一条逻辑，在两个前提实现之前，在低波动率的环境下，对策很简单——息差交易（Carry Trade）。 最简单的息差交易，就是卖出低息货币买入高息货币，获取息差，如果市场都采取相同的交易模式，那么会推动高息货币升值，这样息差交易者就可以在 与大多数资产类别一样，黄金也受到全球金融市场巨幅震荡的影响。 专业人士认为，近期金价的波动是由所有资产的大规模平仓行为造成的，并可能 为什么近期金价会与股市同时下跌？； ① 答案与几个因素有关。其中最突出的一个因素，是过去一周几乎所有资产类别的大规模平仓。黄金也不例外。尽管在3月15日美联储第二次意外降息，将联邦基金利率降至2016年以前的水平之后，即便是长期美国国债的价格也出现了下跌。 尽管以波动率指数或股市"恐惧指数"、美林美债波动率指数等来衡量的其他资产类别的波动性上升，凸显出投资者的紧张情绪，但并未带动汇市波动明显加剧。 《汇市波动率如一潭死水!外汇交易员大伤脑筋》 相关文章推荐二：汇市波动率如一潭死水! 固定收益类资产的基准选择 规划研究部 绩效评估处 固定收益类资产是投资者按事先约定好的利息率在一 定时期内获得稳定收益的资产类别，与股票等其他类资产相 比波动性较小，风险较低。对于机构投资者（如保险公司养
过去几个交易日，10年期美国国债收益率飙升至1.2%以上，30年期美国国债收益率翻了一番以上，这是资产之间的典型相关性正在被打破的最新迹象。 而传统意义上作为"安全"资产的黄金，近期其价格在每盎司1450 美元 至1550美元之间剧烈波动，引发了交易商的 当一个衍生工具同时包含不同类型的风险因子时（如多元资产或混合衍生品），银行应根据不同风险因子的敏感性和波动率来确定主要风险因子。 七、商业银行应在资产类别划分的基础上，建立抵消组合划分标准，并将各类资产类别的衍生工具划分至抵消组合内。 低迷的外汇市场让交易员感到困惑，但他们也害怕波动率猛然觉醒 2019-06-27 16:56:02 来源：环球外汇网 作者：佚名 关注外汇网： 这种波动性定位策略可以增加实质性价值，从而以更低的风险产生类似回报。 由于上述原因，在不对称收益波动性经验丰富的机构投资者已开始将加密资产作为合法资产类别。随着人们对收益波动性越来越感兴趣，亚洲地区成为中国主导的币安、火币和OKEx等
作为资产类别的波动率和现金担保为什么要看跌期权？ 很多专业期权交易者指出,现金担保看跌期权和持保看涨期权有着几近相同的风险状况。总体而言，这两种策略是等效的。的确,这两种策略对处于区间盘整的股票来说都是有效的, 隐含波动率作为一种交易工具. 隐含波动率显示市场对该股潜在走势的看法，但不能预测走势。如果隐含波动率较高，市场认为该股有可能出现较大的价格波动，就像较低的iv意味着该股在期权到期前不会波动那么大一样。 介绍期权在投机，套利和对冲上的实际应用与主要策略。讲解波动率作为一种新兴资产类别在交易和资产管理中的作用，以及以vix为代表的波动率产品在发达市场和新兴市场的交易情况。讲座侧重于期权和波动率在市场上的实际操作。 我们在股指、货币、大宗商品和债券期货的 58 种流动性工具里都发现了显著的时间序列动量效应。我们发现收益效应会持续 1 到 12 个月，而在更长的时间会逐渐发生反转，这与情绪理论提出的初期的反应不足和延迟的过… 2014年9月23日 波动率(Volatility)波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性 隐 含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识， 用预测 波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但