规模15.8万亿美元的美国国债市场如今正变得异常平静，追求波动率的债券交易员担忧美联储恐怕会让市场更为平静。汇信行情中心显示，就在美联储决策官员即将召开货币决策会议之前的几天，美银编制的美债波动率指数——move指数持续下跌，距离2017年创下的纪录低点只有一步之遥。 人民币汇率韧性强 专家：二季度后更多支撑因素将显现 ---近期，受国际疫情的影响，国际外汇市场出现了较大波动，人民币汇率走势备受市场关注。陈雨露表示，人民币对美元的汇率，未来我们预计还是在7元附近上下波动，有贬有升，继续双向浮动。 外汇期权市场上之所以会有波动率微笑是因为计算隐含波动率时选用的布莱克——斯科尔斯模型。 在这个模型中，资产价格服从对数正态分布的两个前提是：标的资产价格服从对数正态分布，且标的资产波动率为常数和标的资产价格变化平稳且没有跳跃。 期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分，而且本身也存在着时间上的多维度，包括波动率期限结构和波动率曲线。 期权到期日的不同实现了对期权隐含波动率期限结构的市场度量，为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。 截至2018年11月。使用1991年以来的月度数据计算大宗商品历史收益率方差、 外汇收益率方差及其协方差。由于使用较短的样本期（自2001年开始）， 充分对冲投资组合的欧元曲线波动性高于其他货币。 2019年全年，波动率呈现中间高、年头和年底两头低的情况。 2. 人民币贬值时波动率上涨，升值时波动率下跌. 人民币外汇期权波动率跟人民币即期汇率走势有很大相关性，当人民币汇率贬值的时候，期权波动率会大幅上行，升值的时候波动率一般下跌。
当市场上充斥着足够的需求量和供应量时，价格的波动性就会显得突出。外汇市场 交易在不断的改变着货币价格的走势（举一个例子：如果在1.37541这个价位所有 卖家的 “pip（点）”这一术语实际上是“percentage in point”的缩写。 专业外汇交易者通常用其 头寸上涨或下跌的点差数目而表示其收益和损失。 例如，如果EUR/USD 从
外汇汇率波动率怎么算？ 论坛 › 期权论坛 › 爱问 论坛佚名de会员 2019-7-30 02:12 1857 4
投资要点：金融市场的波动率金融市场波动率具有尖峰肥尾、波动率群集、具有杠杆效应等特点。本文将简单地分析金融市场波动率重要的几个特性 期权隐含波动率越大,隐含波动率计算公式当我在芝加哥商品交易所研究部门第一次接触到期权时，我的首要任务之一就是确定外汇交易合约的隐含波动率。我利用布莱克(1976)定价模-mi试图解出输人了波动率的方程。 贸易情绪担忧导致全球股市震荡、其他资产波动率激增之际，汇市的波动前景却几乎不动如山，使得外汇期权交易员的处境似乎有些尴尬。贸易局势的担忧情绪升温，衡量汇市波动的指标却仅小幅升高，汇市的冷淡反应与股市和利率市场波动率的跳升形成了鲜明对比。 人民币对外汇期权的市场波动率来源于银行间外汇市场人民币对美元汇率期权的市场价格数据，时间范围从2011年10月至2013年7月，共31个月o(二)汇率历史波动率分析计算月度实际历史波动率时，本文采取的方法为以22个交易日为一个月计算，这是由于人民币对美元 外汇汇率波动率怎么算？ 论坛 › 期权论坛 › 爱问 论坛佚名de会员 2019-7-30 02:12 1857 4
而现有的做多波动率的交易可能只需要展期，以反映预期的变化。 注：Vassilis Karamanis是为彭博撰稿的外汇和利率策略师，以上内容仅代表其个人观点，不作为投资建议。 各种外汇交易平台（比如英国上市的Plus500、IG、CMC）也是，现在低波动环境能熬下去，未来G8汇率波动正常化之后（回到QE之前的环境），收交易佣金就是印钞机。 波动率指数期货反映市场对到期后一个月波动性的预期。 环球外汇网 环球外汇网是最权威中文外汇门户，为全球华人提供外汇实时行情资讯 在每日交易规模5.1万亿美元的外汇市场，交易员好不容易逮到波动率跳涨的机会，这些人如果以为市场波动此去一路攀升，可能得稍安勿躁。 尽管美国上週五的就业数据以及全球主要央行官员近几週的鹰派言论引发外汇价格波动，但是期权市场仍反映市场未来或又死气沉沉，而且可能持续好几个月 "本周以来，利用境内外汇率不同波动性开展外汇套保操作的外贸企业数量明显增多。"他告诉记者。除了利用离岸市场较高汇率进行购汇操作，不少外贸企业还在离岸市场买入波动期权套利组合，通过离岸市场高波动性博取更高套取收益以降低未来的汇兑成本。