（ ） 三、计算题（3 题） 1、 纽约市场上美元的年利率为 14%， 伦敦市场上英镑的年利率为 10%， 伦敦市场上即期汇率为 ￡1=$2.40， 那么伦敦市场英镑远期汇率如何变化？并求其 6 个月的远期汇率？ 今天我们简单梳理了美元流动性框架中的美元需求方与拆入方，他们通过外汇互换（FX Swap & XCCY Basis Swap）的形式来拆入美元（负债），同时对冲掉汇率风险，并对美元资产（股票、债券、贷款）提供资金。他们配置美元资产的目标是攫取更高的收益（Hunt for yield 远期售汇之外，有没有其他可以降低企业远期汇率保值成本的交易策略？ 可以试一下合成远期。合成远期交易策略是以市场远期汇价做为期权的行权汇率，同时买入一个看涨期权和卖出一个看跌期权的期权交易组合，合成后的损益形态与远期售汇非常相似。 2、已知：金融市场上美元的年利率为 6%，英镑的年利率为 2%，英镑兑美元的即期汇率为 1 英镑=1.6000 美元。那么 根据利率平价理论，3 个月后，⑴英镑的远期汇率会升水还是贴水？⑵升水或贴水多少？⑶英镑兑美元的远期汇率是 多少？ 当美元汇率上升时进口收益将减少，反之则增加，见下图中的浅蓝线。在叙做远期售汇后，该笔进口业务的综合损益状况见下图中的红线。可见虽然，远期售汇的损益反向对冲了进口 业务因汇率波动产生的损益，但由于 450 个基点的准备金点差的存在，远期售汇 forex（外汇交易）市场——银行同业市场，建立于1971年，当时国际贸易从固定汇率转向浮动汇率。从此，一种货币相对于另一种货币的汇率通常以显式的方式来表示——双方都同意的交换关系。该市场的交易量超过了其它所有的。比如，每天全球有价证券市场的交易量大约为3000亿美元，而每天外汇
免费获取美元兑日元(USD JPY)远期汇率：隔夜、当前、明天和一周至十年合约的远 期外汇汇率。 免费获取英镑兑美元(GBP USD)远期汇率：隔夜、当前、明天和一周至十年合约的远 期外汇汇率。 免费获取美元兑新台币(USD TWD)远期汇率：隔夜、当前、明天和一周至十年合约的 远期外汇汇率。 远期汇率，即期汇汇率，也称远期外汇牌价，是一个远期市场交易的汇率，与即期汇率 相对。此页提供多种货币对的期货远期汇率资料。
即期汇率 6.835 人民币收入 汇率风险管理常用衍生工具 外汇掉期 可以在时间上调整现金流 实际上是一个近端的即期交易（远期交易）和一个远端的远期交易组合 两个交易金额相等，方向相反 两笔交易， 近端卖出美元500万，买入人民币； 远端买入远期美元500万 从影响人民币汇率对冲成本的两个主要因素来看（如下图6、7所示），中美利率差与人民币汇率掉期点数有一定同向变动关系，但并不显著，在不少时期二者还呈现反向变化；远期汇率预期与人民币汇率对冲成本之间的关系相对更为紧密，贬值预期上升（美元兑 和两年前如出一辙，锁定的最终汇率为 €0.8650 per $1，该欧元收款的美元收入为 €20,000,000/€0.8650 per $1 = $23,121,387。 编辑于 2018-05-25 期货 问：a、该银行要向你买进美元，汇价是多少？ b、如你要买进美元，应按什么汇率计算？ c、如果你要买进港元，应按什么汇率计算？ 3、如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率 7.8057/67，客户要以港元买美元 100 万元，问：a、你给客户什么汇价？
外汇投资课件ch2_套汇套利掉期业务 - MBA智库文档 仍以上例说明,投资者在把100万新元按即期汇率兑换成61.4439万美元,购买美国国库券的同时,办理一笔远期外汇预约,购进6个月期的新元,卖出美元64.5161万.这样: 一笔即期交易,卖出新元100万,买入美元61.4439万, 一笔远期交易,卖出美元64.5161万元,买入新元 构成了掉期 外汇风险管理_360百科
中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席国新办 6月8日上午，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席国新办就《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况举行的新闻发布会，介绍支持海南自由贸易港建设的金融政策。 人民币对美元已连续7个交易日触及跌停，系三年来首次。人民币汇率走势令近期甚嚣尘上的外资出逃论更添一把火。 B公司与银行签订出卖5万美元的3个月远期合同，远期汇率为$1=欧元0.8861---0.8866. B t0 t90 $5万 $5万 欧元4.433万 相同金额，相同时间的 货币方向流动 （二）BSI法 Borrow-Spot-Invest 例：德国B公司出口一批商品，3个月后从美国某公司获得5万美元的货款。 与此同时，人民币兑美元即期汇率亦突破逾1个月的盘整格局，刷新历史高点。 据中国外汇交易中心公布，14日人民币兑美元中间价报6.1406，较上一交易日上涨52基点，一举超越10月8日创下的6.1415的汇改高点。 为了防止美元贬值，该公司同银行做了一笔远期外汇交易，卖出远期美元。银行报出的英镑对美元的汇率如下： 美元： 即期汇率 1.5234/41 3个月远期价差 120/124 由于三个月远期价差是前小后大，故采取加法，即三个月远期汇率为1.5354/65。 如截止2019年6月底，银行代客未到期远期净购汇额为128亿美元，同比回落了734亿美元，且远低于2015年7月底的474亿美元（见图8）。因此，对外汇市场参与者开展持续的汇率风险教育，帮助企业牢固树立财务中性意识，仍是一项艰巨的工作。 5月份，境内市场外汇继续供大于求，高收益率的人民币债券资产对境外投资者仍有一定吸引力。境外人民币汇价快速下跌但唱空不做空。市场结汇增强、购汇意愿持平，汇率稳定器作用正常发挥。第一，人民币汇率转升为跌，抹去今年以来的全部涨幅。5月份，美元指数略反弹了0.3%，但受市场消息面