VIX指数_360百科 vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数 上证 50 ETF 波动率指数编制方案 认购期权价格；若K i等于K 0，为K i对应的认沽期权价格与认购期权价格均值 注1：次近月波动率的计算方法与近月波动率一致。 注2：当特殊行情导致执行价覆盖不充分时，将通过BS公式填充部分虚拟执 行价合约，并带入近月与次近月波动率的计算。
接下来，就是vix期货的具体定价方法了，该方法源自cboe期货交易所：原理就是上述小黑板3展示的远期波动（率）计算方法，首先通过不同期限的vix期货价格反算出不同区间内的隐含方差，然后参考远期利率的计算方式推算出一个“远期方差（30天）”，最后将 ） 2. ^VXX的价格基于VIX的期货价格。 第二，^VIX的计算方法是基于S&P500期权价格而不是隐含波动率（IV）： CBOE有个老的index 叫VXO，它的计算是基于隐含波动率的（8个near the money S&P100期权在两个near maturity的IV的平均）。 vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。
VIX -“恐惧指数”不恐怖！ - 知乎 1、VIX指数的前世今生. VIX指数 是由CBOE组织于1993年提出的，名为Cboe Volalitility Index。 最早，VIX指数被设计监测市场对30天隐含波动率（Implied Volatility ）的期望值，其计算是依托于S&P100指数的ATM Option Chain的实时价格。 很快VIX指数就获得了大量的关注，被许多金融界的媒体引用，在媒体口中VIX指数常常
2018年2月8日 并且，ETN的回报如何计算，在发行前就是定好的，一切都清清楚楚地写 长期的不 确定性当然比短期高，所以长期的VIX期货价格也比短期的高。 2018年3月23日 波动率指数，简称VIX指数，是芝加哥商品交易所（CBOE）提供的、基于标普500指数 一系列期权价格所计算出来的隐含（implied）未来30天的预期年 2017年5月10日 我们熟悉的股票指数是由成分股价格加权计算而来的，类似的，VIX指数的“成分股”是 S&P500指数的期权，每一个期权的价格反映出市场对未来波动 2020年1月25日 众所周知，股票指数是由成分股价格加权计算而来的。同样的，VIX指数是由S&P500 指数的期权组成，每一个期权的价格反映出市场对未来波动率的
2018年2月27日 VIX采用期权价格，即交易员为不同的市场状况愿意支付的对冲价格计算标普500 指数隐含波动率。 3.VIX曲线通常是什么情况？ 通常是期货溢价。 2019年11月15日 Vix 計算的公式很複雜，今天先不贅述，有興趣了解可以看綠角這篇 相較2016 上市時的市價19.93，富邦Vix ETF (00677U) 目前價格僅剩4.52。 2018年12月4日 VIX起源是應用於美股預測標準普爾500指數未來30天的走勢，計算上選用了選擇權 近月跟次近月所有價外、價平合約的價格，主要原理是透過投資人 2018年2月8日 并且，ETN的回报如何计算，在发行前就是定好的，一切都清清楚楚地写 长期的不 确定性当然比短期高，所以长期的VIX期货价格也比短期的高。 2018年3月23日 波动率指数，简称VIX指数，是芝加哥商品交易所（CBOE）提供的、基于标普500指数 一系列期权价格所计算出来的隐含（implied）未来30天的预期年