全球波动率指数（VIX）上涨 是数字资产市场的机会吗？ - 推酷 什么是波动率指数（vix）？ 波动率指数或vix由芝加哥期权交易所（cboe）创建，是跟踪30天标普500一揽子指数期权隐含波动率的实时市场指数，也被华尔街成为“恐慌指标”或“恐慌指数”。 ·vix走高表明交易者预期标普500将更加动荡、更有压力。 cboe:黄金波动率指数(gvz):最高，期货期权市场数据:芝加哥期权交易所(cboe)(日)（2008.08.04—2020.06.05)。 gvz反应的是一个市场的情绪，当指数处于低位时，表示市场情绪比较稳定，黄金基本处于区间波动；当指数开始上升的时候，往往意味着市场情绪比较亢奋，对应黄金价格的暴涨或暴跌，如下图所示。 （美债长短端利差、黄金及gvz指数 ）
什么是波动率指数（vix）？ 波动率指数或vix由芝加哥期权交易所（cboe）创建，是跟踪30天标普500一揽子指数期权隐含波动率的实时市场指数，也被华尔街成为"恐慌指标"或"恐慌指数"。 ·vix走高表明交易者预期标普500将更加动荡、更有压力。 什么是波动率指数（vix）？ 波动率指数或vix由芝加哥期权交易所（cboe）创建，是跟踪30天标普500一揽子指数期权隐含波动率的实时市场指数，也被华尔街成为"恐慌指标"或"恐慌指数"。 ·vix走高表明交易者预期标普500将更加动荡、更有压力。 fx168行情频道为您提供印度指数股票的行情走势,五档盘口,逐笔交易等实时行情数据,及印度指数的新闻资讯。 A 发展趋势 波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的，1993年，Whaley提出了通过股票期权市场的 价格 来编制波动率指数的理论，同年，CBOE开始编制VIX指数，最初的波动率指数是基于标普100指数期权(OEX)，通过近月和次近月共8个看涨和看跌期权的隐含波动率来预估30天的波动率。
在黄金价格回调之前，comex期货的净多头仓位(通常与投机交易相关)非常高(图3)。由于金价在多个技术层面上的下跌，一些持有这些(高杠杆的)仓位的投资者可能被迫卖出，以满足保证金要求[5]。 图2:波动率指数(vix)及黄金价格* *截至2020年3月17日。
易方达黄金etf基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 (2013年11月29日至2020年3月31日) 合同生效日以来 （截至2020-03-31） 如图2所示，最近三个月内，刻画美国股市波动性的vix指数并未出现显著上升，而是一直在11-19的范围内小幅震荡。 收益率下行驱动的本轮黄金 但从历史数据看，标普500指数低于6个月高位的程度与vix指数是负相关的关系(图5)：由于vix会定价过去和未来的股价波动(vix和标普500指数历史波动率高度相关)，如果当前标普500指数相比之前6个月的高点经历了较大幅度的回撤，意味着历史波动率较高，vix大概率也
样本内的vix走势如图1所示，可以直观地看出，一旦波动率指数偏离均值过远，就会有向均值靠近的走势，这符合均值回复的定义描述，所以可以说，vix可能具有均值回复的特征。 图1 vix走势 下面我们利用统计学方法对vix指数进行检验。 亏损不加仓: 指数就算了，波动太快，等手机收到信息再操作都不知跑哪里去了， 2020-03-06 22:43:47 英镑指数,英镑价格,英镑汇率,英镑走势,英镑对人民币汇率,英镑指数走势图,今日英镑汇率查询,中国纸黄金,黄金t+d,黄金期货,纸黄金,金杠杆,场外黄金，实物黄金投资服务的第一站,为华人黄金投资者提供及时全面的黄金资讯。 易方达黄金主题（qdii-lof-fof）a（人民币份额）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年5月6日至2020年3月31日) 1.自2019年10月11日起，本基金增设c类份额类别，份额首次确认日为2019年10月14日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 【金银早报】黄金波动率持续下滑打压多头，需警惕逢高卖出操作，分析依然看好白银上涨趋势？ 点击查看>> 字体： 小 大 2020-05-27 09:26:04 来源： 金投网 阅读量：8398 请看下面的第一张图 :这是芝加哥商品交易所 E-Mini 标普指数(ES)期权波动率偏度这个左侧偏度是由于对E-Mini标普指数(ES) 看跌期权的需求而造成的，是1987年美国股灾之后几乎所有股指和个股期权特有的现象。 表1 vix指数与波动率 b 与美国股市的相关性 图2 vix指数与黄金 同样，鉴于2003年vix指数编制方法做了修改，我们选择2003年10月开始的数据测验vix指数与黄金价格的相关性。我们发现两者的相关性只有0.08，和理论所得结论相差甚远。